Statistiques de réalisation d'un projet

Paramètres du projet

• Risque cible : représente le niveau de risque recommandé pour le profil du client.
• Montant : l’investissement initial.
• Horizon : la durée prévu pour le placemen.t
• Objectif de rendement : le pourcentage de performance attendu sur 1 an.

Statistique de réalisation sur 1 an

• Objectif de gain : la valeur gagnée sur un an si l’objectif de rendement est réalisé.
• Chance d’atteindre l’objectif : le pourcentage de chance (entre 0% et 100%) de faire mieux que l’objectif de rendement.
• Perte potentielle dans les scenarii défavorables : le pourcentage de baisse moyen en cas de baisse. Il s’agit des 5% de cas les plus défavorables sur les simulation réalisées par le moteur d’allocation.

Statistique de réalisation sur n années (n est égale à l’horizon de placement)

• Objectif de gain : la valeur gagnée à terme si l’objectif de rendement est réalisé chaque année (les rendements se capitalisent)
• Chance d’atteindre l’objectif : le pourcentage de chance (entre 0% et 100%) de faire mieux que l’objectif de rendement cumulé sur l’horizon de placement. Avec l’effet capitalisation, dès que la probabilité est supérieure à 50% sur 1 an, alors la probabilité sur l’horizon de placement est supérieure.
• Perte potentielle dans les scenarii défavorables : sur l’horizon de placement, le risque de perte est neutralisé. Ainsi il est recommandé d’investir sur le long terme lorsqu’on s’expose à des placements risqués.

Principe

Les statistiques de réalisation sont utilisées pour équilibrer les perspectives de rendement au regard de la prise de risque. Ces indicateurs sont présentés à des fins pédagogiques pour expliquer à un épargnant ce que signifie l’exposition au risque des marchés financiers.

Concrètement, on propose de relier ce risque à un potentiel de rendement médian mais également au montant de perte moyen dans les scenarii défavorables (5% des moins bonnes performances sur les milliers de trajectoires simulées).