L’alpha mesure la surperformance d’un portefeuille, d’une ac...
La CVAR, que l’on appelle aussi Expected shortfall (ES), est...
La Value-at-Risk (VaR) a été introduite par la banque JP Mor...
En analyse technique, la Parabolique SAR est un indicateur q...
On retrouve les lettres grecques principalement dans la gest...
La moyenne mobile pondérée exponentiellement (EWMA) est une ...
Le SRI (en anglais: Synthetic Risk and Reward Indicator et e...
Risque cible : représente le niveau de risque recommandé pou...
Le SRI (en anglais: Synthetic Risk and Reward Indicator et e...
Le Bêta est un outil de mesure du risque d'un actif notammen...
La tracking error est une mesure du risque utilisée en gesti...
Le ratio de Sharpe a été créé en 1866 par William Forsyth Sh...
Le ratio de treynor est un indicateur de performance. Il a é...
Les Bandes de Bollinger ont été développées par John A. Boll...
Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SR...
Le Maximum Drawdown ( MDD ) est un indicateur de gestion du ...